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最佳新产品:Xero 波动率交易引擎

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Exegy 在 2022 年市场选择奖中荣获最佳新产品(Xero 波动率交易引擎)。

Traders Magazine 采访了 Exegy 的联合总裁兼首席技术官 David Taylor,以了解更多信息。

大卫泰勒

您对在 2022 年市场选择奖中获奖有何反应?

Exegy 很高兴 Markets Media 授予 Xero VTE 最佳新产品奖。 我们相信 Xero 确实是一项改变游戏规则的技术,并且很高兴 MCA 小组也认识到了它的潜力。

您的产品是如何产生的,它旨在填补市场的哪些空白?

Exegy 长期以来一直专注于硬件加速的承诺。 我们的旗舰产品 Exegy Ticker Plant 利用现场可编程门阵列 (FPGA) 显着提高了向客户交付市场数据的速度和容量。 我们希望将同样的硬件加速带到交易方面,特别是针对衍生品做市,交易的速度、交易量和复杂性已经将除了投资最多的 HFT 之外的所有产品都淘汰了。 我们相信,Xero VTE 的超低延迟交易、现成的灵活性和成本效率可以有效地向更多种类的公司开放该市场。

请描述 Xero 波动率交易引擎——主要功能是什么?它有何独特之处?

Xero VTE 的独特之处在于基于 FPGA 技术的硬件加速。 它为取消订单提供 120 纳秒的交易延迟性能,为报价和进取订单提供低于 250 纳秒的延迟性能。 但 Xero VTE 还提供了巨大的容量——每个设备在任何给定时间最多支持 64,000 个激活的合同。

您对 Xero 波动率交易引擎的长期目标和抱负是什么?

目前,Xero VTE 已获得芝加哥商品交易所 (CME) 的认证,我们的下一个目标是支持美国股票期权市场。 此外,由于 Xero VTE 和 Metro Trading Platform 之间的协同作用,Exegy 与 Vela Trading Systems 的 2021 年合并开辟了新的机遇。 通过以 Xero 的纳秒级速度增强 Metro 的高性能软件平台,我们相信其结果将成为衍生品做市商的更强大工具。

市场参与者在波动率交易领域的主要需求是什么?这是如何演变的?

波动率交易是现代市场中最复杂的领域之一,因为单个股票的每次价格变化都需要能够处理数以万计的衍生品买入和卖出的变化。 这反过来又需要大量的计算能力,并且直到最近还需要大量的投资和开发时间才能实现。 在过去的几年里,高频交易一直主导着这个领域,仅仅是因为他们能够负担得起对该技术的金融投资。 这就是 Exegy 创建 Xero VTE 的原因——这是一种商业产品,可以让较小或较新的公司跨入这一领域。 我们相信这项技术将使衍生品市场更加高效,就像之前的技术创新对整个资本市场所做的那样。

Exegy 最近取得了哪些成就?

我们最近最重要的成就是 Exegy 与 Vela Trading Systems 的合并,以及最近对 Enyx 的收购。 与 Vela 的合并使我们能够完善我们的产品组合,以涵盖整个交易生命周期的解决方案——市场数据、预测分析、算法和自动化以及执行。 收购基于 FPGA 的高性能交易解决方案的领先供应商 Enyx 使我们能够与对延迟要求最苛刻的资本市场公司合作。 这些企业在 Marlin Equity Partners 的支持下成为可能。 Marlin 相信 Exegy 的创新性颠覆和资本市场技术民主化的商业计划,并对合并后的 Exegy 充满热情,这比其各部分的总和更大。

您目前在 Exegy 的计划是什么?

我们刚刚推出了我们的组合产品组合,为整个资本市场生态系统提供全面的解决方案——市场数据、预测信号和分析、交易平台和执行。 我们推出了新的综合市场数据馈送 Axiom,它结合了旧版 Exegy 和 Vela 馈送的最佳功能。 我们的 Signum 产品也在不断发展。 我们从一套预测和检测信号开始,然后将人工智能应用于这些产品和它们生成的数据,以创建令人兴奋的新产品,包括一套阿尔法策略和增强了预测能力的“智能”VWAP。

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